هل ليسانس علوم تجارية مقبولة في مسابقة i.fi.d اعلان توظيف

عنوان الموضوع : هل ليسانس علوم تجارية مقبولة في مسابقة i.fi.d اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم , هل ليسانس علوم تجارية تخصص مقابلة مقبولة في مسابقة معهد تمويل التنمية للمغرب العربي i.fi.d الرجاء تزويدي بالخبر الرسمي لانو رايح نسلك حوالة ب 2500 دج و كون مش مقبول دوسي مشكل و لا لي عندو رقم هاتفهم في الجزائر يزودني بيه لاني لم اجد رقم هاتفهم في الجزائر و شكرا جزيلا


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>>>> الرد الأول :

أنا عندي ليسانس علوم تجارية تخصص محاسبة وقد سجلت للمسابقة وتم قبولي يعني سلك 2500 دج وماتخافش، وماتنساش بليي المسابقة بالفرنسية وهذا نموذج عن التقنيات الكمية Institut de Financement du Développement du Maghreb
Arabe
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA XXXII
ème
PROMOTION
*****
Dimanche 15 juillet 2012
*****
Epreuve de Méthodes Quantitatives
Durée : 1h 30
Nombre de pages :02
Exercice 1 : (5 points : 1 point par question)
On considère deux variables X et Y indépendantes pouvant prendre chacune les
valeurs 1, 2, et 3 avec la même probabilité P
X
x
P
Y
y

1
3
pour tout x
1,
2,et 3 et y
1, 2, et 3
1. Calculer les trois probabilités P
X  Y; P
X  Y; P
X
Y.
2. On pose U
MaxX, Y qui désigne la valeur maximale de X et de Y
i- Déterminer les valeurs de la variable U
ii- Déterminer la loi de probabilité de U
iii- Calculer EU l’espérance mathématique de U
iv- Déterminer la loi conditionnelle de U sachant X
x
Exercice 2 : (5 points:1 point par question )
On considère X1
, X2
, ...,Xn les prix de n biens ayant la même espérance
mathématique: EX1
. EX2
. . .
EXn
m avec m  0 et la même
variance : VX1
VX2
. . . .
VXn
1 et ayant une covariance constante
CovXi
, Xj
c pour tout i et j tels que i ≠ j. On pose X

1
n

X1  X2 . . . Xn

1- Calculer l’espérance mathématique de X
2-i- Pour n
3, Déterminer la variance de X en fonction de c
-ii- Pour n quelconque, déterminer la variance de X en fonction de n et de
c
3- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre Xi
et Xj
pour i ≠ j.
4- En déduire l’ensemble des valeurs possibles de la variance de X .
Exercice 3 : (10 points: 1 point par question )
Le niveau des exportations à la période t, noté yt, évolue en fonction du
prix unitaire xt
selon la relation suivante :
yt
a xt  b t  c  ut
pour t
1, 2, . . . , T
avec ut
des termes d’erreur indépendants suivant la loi normale tels que
Eut
0; Varut


2
Question 1 :
On suppose dans cette question que b
0
Sachant que T
11, y

1
T
∑
t
1
t
T
yt
13. 45 x

1
T
∑
t
1
t
T
xt
6
et
1
T
∑
t
1
t
T
yt − y 
2

37. 15
1
T
∑
t
1
t
T
xt − x 
2

10;
et
1
T
∑
t
1
t
T
xt − x yt − y 
−18. 90
i- Quelles sont les expressions et les valeurs des estimations de a et c
par la méthode des moindres carrés ordinaires ?
ii- Quelles sont les interprétations économiques des résultats obtenus ?
iii-Prouver que la somme des carrés des résidus est approximativement
égale à 15.6
iv- En déduire la valeur du coefficient de détermination R
2
. Interpréter
v-Quelle est l’estimation sans biais de

2
? justifier votre réponse
vi- Tester au niveau de 95 % la significativité de la variable xt
On rappelle que pour une loi normale centrée réduite N0, 1
Probabilité
−2 ≤ N0, 1 ≤ 2
0. 95
Question 2 :
On suppose dans cette question que seul le coefficient a est nul : a
0 et
que

2

1
vii- Calculer pour T entier positif quelconque la valeur de ∑
t
1
t
T
t − t 
2
où
t

1
T
∑
t
1
t
T
t
Indication: On rappelle que ∑
t
1
t
T
t

TT  1
2
;
∑
t
1
t
T
t
2


TT  12T  1
6
viii-Calculer la variance de l’estimation de b obtenue par les moindres
carrés ordinaires
Question 3:
Dans cette question, on suppose que les deux coefficients a et b sont
différents de zéro avec

2

1.
ix- Prouver que Δyt
yt − yt−1 est relié à Δxt
xt − xt−1 avec un terme
d’erreur t
dont il faut calculer l’espérance, la variance et les covariances
x- Expliquer comment on peut estimer d’une manière optimale les deux
paramètres a et b
__________________________

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>>>> الرد الثاني :

هذا نموذج عن مادة المالية
Institut de Financement du Développeوment
du Maghreb Arabe

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE
LA XXXI ème PROMOTION

Dimanche 10 juillet 2011

Épreuve de Finance
Durée : 1h 30
Nombre de pages : 2
Question 1 (3 points)

Définir brièvement « le risque de marché »

Question 2: (3 points)

1- Sur le marché de change, qu’est-ce qu’une cotation à l’incertain. ? Appuyer la
réponse par un exemple.
2- Qu’est-ce qu’une position de change longue. ?

Question 3 (6 points)

La Banque « B » a accordé un crédit de 200 u.m (unités monétaires) à la Société « S » aux
conditions suivantes :

9 Le déblocage du crédit au profit de la société « S » : 31-12-2010.
9 Taux d’intérêt : 10 % (taux annuel)
9 Remboursement par annuités constantes.
9 Durée : 4 ans (Remboursement par 4 échéances annuelles, la première étant au 31-12-2011).

Ce crédit est destiné à financer, en partie, un projet d’un coût de 400 unités monétaires
(u.m).La réalisation de ce projet (construction, achat d’équipement et montage des
équipements,…) devrait prendre une année (décembre 2010-décembre 2011).
9 Le coût de l’investissement (400 u.m) est décaissé en totalité au 31/12/2010.
9 L’entrée en production est prévue pour le 1er Janvier 2012.
Ce projet devrait dégager les cash-flows nets suivants :
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cash-flows nets (en
u.m)
200 200 200
- La société « S » est soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés au taux de
30%.L’impôt est supposé être payé au 31 décembre de chaque année.
- Le complément du financement du projet est assuré par des capitaux propres ;le taux de
rendement exigé par les actionnaires de la Société « S » est de 13%.
1
a- Déterminer la valeur de l’annuité (1 point)
b- Etablir le tableau d’amortissement de l’emprunt (2 points)
c- Calculer le coût de financement par emprunt pour l’entreprise (1 point)
d- Calculer la Valeur Actuelle Nette(VAN) et le taux de rentabilité interne(TRI) ; Le
projet est-il rentable. ? (2 points).

Question 4 ( 8 points)

Soit un marché financier où sont négociés n actifs risqués (des actions), de rendement
respectif rj ; (j=1,…, n) :

1- Quelle est la forme de la frontière efficiente (lieu des portefeuilles efficients) dans le
plan Risque- Rendement espéré. Le risque étant mesuré par l’écart-type du
rendement. (1,5 point)

2- On tient compte maintenant de l’existence d’un actif sans risque de rendement rf :
Quelle est la forme de la frontière efficiente dans le même plan que dans la première
question. (1 point)

3-
a- Définir le portefeuille du marché M
b- Indiquer sa composition Xm
c- Quelle est sa position géométrique dans le plan risque-rendement
(1 point)
4- Soient μm et σm le rendement espéré et le risque du portefeuille de marché M.

a- Quelle est la signification économique et financière de l’expression : μm - rf
b- Quelle est la signification géométrique et mathématique du rapport

μm - rf
s = ▬▬▬▬▬▬▬
σm

c- Quelle est son interprétation économique et financière ?
(1,5 point)
5- Quelle est la valeur du Bêta du portefeuille de marché, noté βm. Justifier votre
réponse. (1,5 point)

6- Soit un portefeuille P, de composition Xp, constitué par une combinaison linéaire
convexe du portefeuille de marché M et de l’actif sans risque, autrement dit il est
composé d’une part α du portefeuille de marché et ( 1 – α ) de l’actif sans risque.,
avec α tel que 0 ≤ α ≤ 1.
a- Quelle est sa position géométrique dans le plan risque-rendement ?
b- Quel est son risque, mesuré par l’écart-type, σp, de son rendement?
c- Quelle est la valeur de son bêta ; noté βp ?
d- Quel est son risque systématique?
e- Quel est son risque spécifique?
(1,5 point)
2

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>>>> الرد الرابع :


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>>>> الرد الخامس :


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